Derivati Listed

Back Office Derivati Quotati, Margin Server, TR-EMIR

Multi istituto, multi mercato

  • Prodotto multi istituto;
  • Gestione con struttura di stile bancario;
  • Mercati: IDEM, EUREX, E.NEXT (MATIF, AEX, MONEP, BELFOX), ICE ( LIFFE, NYBOT, IPE, NYL), MEFF, CME (CBOT), NYMEX, COMEX, CFE, SIMEX, SFE, CBOE, OMX, HKFE e OSE

Marginazione

  • Il sistema utilizza gli algoritmi delle clearing houses;
  • Calcolo dei margini sulle singole posizioni (dossier);
  • Calcolo dei margini aggregati (quadratura con i clearers);
  • Report ad hoc con il dettaglio dei margini calcolati.;
  • Storicizzazione delle elaborazioni;
  • Margin Engine disponibile come modulo stand-alone

Anagrafica

  • Architettura disegnata per essere master per le altre procedure;
  • Gestione automatica delle rettifiche;
  • Censimento automatico dei nuovi prodotti (nella maggior parte dei casi);
  • Servizio di supporto censimento nuovi prodotti integrato nel prodotto

Performance

  • Lavora online rendendo subito disponibili saldi e operazioni di giornata;
  • Carica i flussi delle clearing houses in pochi secondi (milioni di record);
  • I margini sui mercati vengono elaborati in pochi secondi;
  • Effettua elaborazioni e ricalcoli in pochi secondi

Flessibilità

  • Si possono iniziare elaborazioni relative ad una data anche se non si sono chiuse quelle relative alla giornata precedente;
  • E’ possibile effettuare i ricalcoli in qualsiasi momento

Integrazione evoluta

  • Altamente integrati con clearing houses/brokers;
  • Funzionamento completamente automatico (grazie all’alto livello di integrazione)

Gestione eventi automatica

  • Esercizi, Assegnazioni e Abbandoni gestiti automaticamente;
  • Gestione di tutte le casistiche

Workflow di sistema

  • Workflow di gestione del sistema per mercato e broker;
  • Sistema basato su check list (per verificare lo stato dei vari task);
  • Un task non eseguito non permette di passare al successivo;
  • Esecuzione task schedulabile in automatico;
  • 100% task con esito positivo = elaborazione giornata effettuata con successo in modo completamente in automatico;
  • Diagnostici customizzabili in funzione delle esigenze del cliente.