Il regolamento delegato EU/2021/2268 del 6 Settembre 2021 ha introdotto l’obbligo per le società emittenti di effettuare il calcolo periodico costi di transazione e di pubblicarne i risultati aggiornando i relativi KID PRIIPS.
La soluzione di IF Informatica esegue una sessione di valutazione e restituisce:
- Market Risk Measure (MRM);
- Scenari di Performance: Unfavourable, Moderate, Favourable, Stressed
Alla fine di ogni sessione viene prodotto un audit set che contiene sia i dati di input che i dettgli dei singoli step effettuati dalla sessione di valutazione.
Gli audit set sono storicizzati in un database e possono essere richiamati per analisi in qualsiasi momento.
La soluzione richiede in input le serie storiche dei NAV e le serie storiche dei benchmark o dei proxy.
Sono possibili sessioni di valutazione single ISIN e multi ISIN.
