Disponibile come Prodotto installabile dal Cliente e come Servizio in cloud.
La soluzione offre un motore di valutazione del trading book per il calcolo dei requisiti di capitale utilizzando l’approccio standardizzato FRTB-SA (metodo delle sensitività).
Gli istituti avranno l’obbligo di segnalazione da Settembre 2021.
IF Informatica offre una soluzione multibanca. Il motore di valutazione del trading book viene proposto nativamente integrato con il sistema di tesoreria di IF Informatica oppure tramite WebServices / file CSV può essere integrato da applicativi di altre Banche per la valutazione dei propri portafogli. Il motore di valutazione del trading book implementa le seguenti funzionalità:
- Calcolo on demand dei requisiti di capitale;
- Reportistica sintetica e dettagliata;
- Audit delle elaborazioni (dati, algoritmi, risultati parziali);
- Diagnostici di completezza dati;
La valutazione del Trading Book viene fatta utilizzando dati relativi alle posizioni, dati anagrafici e di classificazione e dati di mercato.
Il motore di valutazione del trading book è stato realizzato applicando rigorosamente il modello di calcolo in presenza di dati completi ma allo stesso tempo garantisce il funzionamento, grazie ad una logica di contingency che usa una scenari worst case per ogni sensitivity, quando si è in presenza di dati incompleti.
La soluzione è disponibile da Marzo 2021.
