Ottimizzatore di portafoglio su titoli e OICR
La soluzione è in grado di ricercare tra migliaia di scenari l’asset allocation ottimale, tenendo conto dei vincoli, in pochi secondi.
Il programma di simulazione dei portafogli utilizza processi di simulated annealing. Il programma è basato su portafogli modello su asset class, e lavora su migliaia di scenari con l’obiettivo di: minimizzare le differenze rispetto ai portafogli modello; massimizzare il ranking dei portafogli; minimizzare il misfit risk (tenendo conto delle correlazioni); nel rispetto ai limiti di VaR.
Dopodichè, tenendo conto dei vincoli dati ( i.e. livello di turnover, limiti di concentrazione, posizioni da mantenere, strumenti da non comprare), genera una proposta di riallocazione a livello di singolo titolo che può essere fatta dal consulente oppure, nel caso di applicazioni on-line, direttamente dal sistema. Il tutto entro un limite di tempo (configurabile) per individuare la soluzione al problema.
