Mix di prodotti installabili presso i Clienti e Servi-zi gestiti da IF sulla piattaforma cloud Micro-soft Azure.

Vocazione all'innovazione, intesa come capacità di identificare e utilizzare tecnologie nuove in ambito finanza per risolvere problematiche particolari. Ad esempio:

- GPU per il calcolo in tempo reale dei fair value di tutte le opzioni per tutte le scadenze quotate su IDeM, calcolo del VaR MonteCarlo on line;

- Team multidisciplinare (sociologo e scienze comportamentali), machi-ne learning per i Questionari MiFID (ESMA guideline compliant);

- A.I, statistica compu-tazionale: Robo Advisory, che tenendo conto delle correlazioni è in grado di analizzare decine di migliaia di scenari in pochi secondi;

- LUA integrazione di un linguaggio di scripting ad alte prestazioni per le nostre soluzioni di algo-trading HFT.

Robo Advisor

Ottimizzatore di portafoglio su titoli e OICR

 

Immaginando di fornire un tool realmente fruibile da un private banker, ci siamo dati l'obbiettivo di realizzare un sistema che, di fronte al proprio cliente, fosse in grado di ricercare tra migliaia di scenari l'asset allocation ottimale, tenendo conto dei vincoli, in pochi secondiIl prodotto lavora su titoli, OICR.

Il programma di simulazione dei portafogli di IF è un prodotto molto complesso che utilizza processi di simulated annealing. Il programma è basato su portafogli modello su asset class, e lavora su migliaia di scenari con l’obiettivo di: minimizzazione le differenze rispetto ai portafogli modello; massimizzare il ranking dei portafogli; minimizzare il misfit risk (tenendo conto delle correlazioni); nel rispetto ai limiti di VaR. Dopodichè, tenendo conto dei vincoli dati ( i.e. livello di turnover, limiti di concentrazione, posizioni da mantenere, strumenti da non comprare), genera una proposta di riallocazione a livello di singolo titolo che può essere fatta dal consulente oppure, nel caso di applicazioni on-line, direttamente dal sistema. Il tutto entro un limite di tempo (configurabile) per individuare la soluzione al problema.

Michele Orecchia - Amministratore IF Informatica s.r.l.

 
 

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