Robo Advisor

 

Immaginando di fornire un tool realmente fruibile da un private banker, ci siamo dati l'obbiettivo di realizzare un sistema che, di fronte al proprio cliente, fosse in grado di ricercare tra migliaia di scenari l'asset allocation ottimale, tenendo conto dei vincoli, in pochi secondiIl prodotto lavora su titoli, OICR.

Il programma di simulazione dei portafogli di IF è un prodotto molto complesso che utilizza processi di simulated annealing. Il programma è basato su portafogli modello su asset class, e lavora su migliaia di scenari con l’obiettivo di: minimizzazione le differenze rispetto ai portafogli modello; massimizzare il ranking dei portafogli; minimizzare il misfit risk (tenendo conto delle correlazioni); nel rispetto ai limiti di VaR. Dopodichè, tenendo conto dei vincoli dati ( i.e. livello di turnover, limiti di concentrazione, posizioni da mantenere, strumenti da non comprare), genera una proposta di riallocazione a livello di singolo titolo che può essere fatta dal consulente oppure, nel caso di applicazioni on-line, direttamente dal sistema. Il tutto entro un limite di tempo (configurabile) per individuare la soluzione al problema.

Michele Orecchia - Amministratore IF Informatica s.r.l.